Phân tích và chỉ số

Biến động thực tế

Bởi Jarosław Wasiński (EN) • Đã xuất bản: 23 Th10 2026

Thước đo biến động tính từ giá quan sát trong cửa sổ, tần suất cụ thể. Có thể dùng độ lệch chuẩn lợi suất hay ước lượng khác, gồm dữ liệu trong ngày. Nêu phương pháp, không chỉ phần trăm.

Ví dụ. Mô hình lợi suất ngày đơn: −1%, 0%, +1%. Trung bình 0%; độ lệch chuẩn mẫu dùng n−1 là 1%. Với quy ước minh họa 252 kỳ và giả định quy đổi, quy đổi năm cho 1% × √252 ≈ 15.87%. Ba quan sát không cung cấp dự báo đáng tin.

Dữ liệu, cửa sổ và định nghĩa

Quy định giá bid, ask hay giá giữa, lợi suất logarit hay lợi suất đơn, cửa sổ và cách xử lý dữ liệu thiếu. Tần suất và nguồn giá có thể thay đổi kết quả. Phương sai thực tế tính từ bình phương lợi suất trong ngày là một bộ ước lượng cụ thể và riêng biệt.

Quy đổi năm

Hệ số √N cần giả định phương sai và phụ thuộc lợi suất phù hợp. Không phải hiệu quả ghép lãi. N tùy lịch và tần suất; 252 là quy ước ví dụ này, không phải quy tắc phổ quát.

Diễn giải

Biến động lịch sử tùy mẫu, không tự mô tả kỳ tiếp hay khoản lỗ được bảo đảm. ATR đo khoảng giá bằng đơn vị công cụ thay vì độ lệch chuẩn lợi suất phần trăm.

Tham khảo và khái niệm liên quan

Tham khảo: NIST: thước đo độ phân tán . Kiểm tra ngày 11 tháng Mười 2026.

Xem: biến động hàm ý , biến động, atr .

Câu hỏi thường gặp

Biến động cao hơn có nghĩa lợi nhuận lớn hơn không?

Không. Mô tả phân tán hay dao động theo phương pháp; không xác lập lợi thế chiến lược hay dấu kết quả.

Chỉ báo cáo 20% có đủ không?

Không. Thiếu cửa sổ, tần suất, quy đổi năm và ước lượng thì so sánh chưa xác định.

← Quay lại bộ thuật ngữ đầy đủ