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Fundamentalanalyse

Datenstand

Von Jarosław Wasiński (EN) • Veroeffentlicht:
Ein Datenstand ist der Zustand eines Datensatzes zu einem bestimmten Zeitpunkt, einschließlich der bis dahin veröffentlichten Beobachtungen und Revisionen. Unterscheiden Sie den Referenzzeitraum des Indikators von seinem Veröffentlichungsdatum und dem Datum des Datenstands. Datenstände ermöglichen die Rekonstruktion der Informationen, die Entscheidungsträgern tatsächlich zur Verfügung standen. Werden spätere Revisionen für frühere Entscheidungen verwendet, kann dies eine Verzerrung durch Zukunftsinformationen verursachen.
Beispiel. Für denselben Monat beträgt der Erstwert 200,000 und eine spätere Revision 180,000. Gegenüber einem Vorabkonsens von 190,000 ist die ursprüngliche Überraschung +10,000. Sie aus der Revision als −10,000 zu rekonstruieren würde verändern, was am Ereignis bekannt sein konnte.

Funktionsweise

Referenzperiode, Veröffentlichungszeitstempel, Quelle, Einheiten und Datenstandskennung speichern. Für eine Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt nur bereits veröffentlichte Information wählen. Auch die Historie einer saisonbereinigten Reihe kann sich bei aktualisierten Saisonfaktoren ändern.

Häufiger Fehler

Der heutige historische Chart enthält möglicherweise nicht die damals von Marktteilnehmern gesehenen Werte. Spätere Information nicht ohne ausdrückliche Kennzeichnung der Analyse als rückblickend einsetzen.

Weiterlernen

Im Kurs: 6.3 Makroökonomische Berichte — NFP-, CPI- und BIP-Daten lesen; 15.4 Backtesting und Forward-Testing — Methoden, Belege und Fallstricke. Quellen: Federal Reserve Bank of St. Louis: ALFRED.

Zwei Datenuhren

Der Referenzmonat beschreibt die Wirtschaft; Veröffentlichungszeit bestimmt Informationsverfügbarkeit. Beides und jede Revision speichern. Intraday-Analyse ohne Zeitzone kann Informationen fälschlich in eine Kerze vor Veröffentlichung verschieben.

Häufige Fragen

Genügt der im Chart angezeigte Monat für einen Backtest?
Nein. Sie benötigen den Veröffentlichungszeitpunkt und die Version, die damals bekannt sein konnte.
Kann die neueste Revision die ursprüngliche Reaktion rekonstruieren?

Nicht als damals bekannte Information. Später mit klar getrennten Zeitstempeln analysieren.

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Jarosław Wasiński

Chefredakteur, ForexMechanics.com • Makro- und FX-Analyst

Unabhaengiger Analyst und Finanzmarkt-Experte mit ueber 20 Jahren Erfahrung an den Finanzmaerkten. Aktiv im Forex-Handel seit 2004, mit Schwerpunkt auf Fundamentalanalyse, der Struktur des OTC-Marktes und disziplinierter Risikosteuerung des Handelskapitals.

  • Gruender und Chefredakteur von MyBank.pl, der seit 2004 verlaessliche Finanzbildung anbietet.
  • Autor hunderter tiefgehender Marktkommentare, struktureller Analysen und Bildungsmaterialien fuer Trader und Investoren.
  • Verfechter der Markttransparenz. Er foerdert eine Ausbildung, die auf belastbaren Daten und institutionellen Berichten (BIS, ESMA, CFTC) basiert.

Alle Inhalte dienen ausschliesslich Bildungs- und Informationszwecken – sie stellen weder Anlageberatung noch eine Empfehlung dar. Bitte beachten Sie: Der gehebelte Handel (Forex/CFD) birgt ein hohes Risiko eines schnellen Kapitalverlusts.