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Analisi fondamentale

Versione storica dei dati

Di Jarosław Wasiński (EN) • Pubblicato:
Lo stato di un insieme di dati disponibile in un momento particolare, incluse osservazioni e revisioni pubblicate fino ad allora. Distinguere periodo di riferimento dell’indicatore, data di pubblicazione e data della versione. Le versioni consentono di ricostruire le informazioni realmente disponibili ai decisori. Usare revisioni successive in decisioni precedenti può introdurre look-ahead bias.
Esempio. Per lo stesso mese, un’osservazione iniziale è 200,000 e una revisione successiva 180,000. Rispetto a un consenso precedente alla pubblicazione di 190,000, la sorpresa originaria è +10,000. Ricostruirla come −10,000 dalla revisione cambierebbe ciò che si poteva conoscere all’evento.

Come funziona

Conservare periodo di riferimento, timestamp di pubblicazione, fonte, unità e identificativo della versione. Per una decisione in un momento particolare, selezionare soltanto informazioni già pubblicate. Anche una serie destagionalizzata può vedere modificato il proprio storico quando si aggiornano i fattori stagionali.

Errore comune

Il grafico storico odierno può non contenere i valori visti allora dai partecipanti al mercato. Non inserire informazioni successive senza identificare esplicitamente l’analisi come retrospettiva.

Approfondimenti

Nel corso: 6.3 Rapporti macroeconomici — leggere i dati NFP, CPI e PIL; 15.4 Backtesting e test forward — metodi, prove e insidie. Fonti: Federal Reserve Bank of St. Louis: ALFRED.

Due orologi dei dati

Il mese di riferimento descrive l’economia; l’ora di pubblicazione definisce la disponibilità informativa. Conservare entrambi e ogni revisione. Un’analisi intraday senza fuso orario può spostare erroneamente l’informazione in una barra precedente alla pubblicazione.

Domande frequenti

Il mese mostrato sul grafico basta per un backtest?
No. Servono il momento della pubblicazione e la versione che si poteva conoscere allora.
L’ultima revisione può ricostruire la reazione originaria?

Non come informazione nota allora. Analizzarla successivamente con entrambi i timestamp chiaramente separati.

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Jarosław Wasiński

Caporedattore, ForexMechanics.com • Analista macro e FX

Analista indipendente e professionista con oltre 20 anni di esperienza nei mercati finanziari. Attivo nel Forex dal 2004, con un focus sull'analisi fondamentale, la struttura del mercato OTC e la gestione disciplinata del rischio di capitale.

  • Fondatore e caporedattore di MyBank.pl, che offre formazione finanziaria affidabile dal 2004.
  • Autore di centinaia di commenti di mercato approfonditi, analisi strutturali e materiali didattici per trader e investitori.
  • Sostenitore della trasparenza del mercato, promuovendo una formazione basata su dati concreti e report istituzionali (BIS, ESMA, CFTC).

Tutti i contenuti hanno carattere esclusivamente didattico e informativo – non costituiscono consulenza di investimento né alcuna raccomandazione. Ricorda: il trading con leva (Forex/CFD) comporta un elevato rischio di rapida perdita del capitale.