Execução e ferramentas

Netting

Por Jarosław Wasiński (EN) • Publicado em: 8 set 2026 • Atualizado em: 23 out 2026

Método de contabilização de posições que combina operações no mesmo instrumento numa única posição líquida. As operações de sentido oposto reduzem, encerram ou invertem essa posição, em vez de abrirem necessariamente uma cobertura separada.

Os exemplos usam a notação numérica inglesa: a vírgula separa os milhares e o ponto indica a parte decimal. 1,000 significa mil; 1.25, um e um quarto.

Exemplo. Numa conta de netting, compra-se 0.30 lote de EUR/USD e vende-se depois 0.10 lote: a posição restante é longa de 0.20 lote. Vender mais 0.25 lote encerra essa posição longa e deixa uma posição curta de 0.05 lote, pressupondo execuções completas.

Netting e conta de hedging

Uma conta de hedging pode manter registos separados de posições longas e curtas no mesmo instrumento. Uma conta de netting combina a exposição. A palavra hedging também pode designar uma estratégia económica de redução do risco; não é apenas uma definição da plataforma.

Erro frequente

Uma ordem de sentido oposto pode realizar parte do resultado da posição existente, em vez de criar uma posição separada. A transmissão de stop-loss e take-profit, as compensações de margem e as comissões dependem da plataforma e da corretora.

Aplicação prática

Verifique o modo de contabilização antes de usar um Expert Advisor ou copiar um processo de ordens. Confirme como os encerramentos parciais e as inversões aparecem no histórico de operações. O MetaTrader 5 documenta os dois sistemas de contabilização.

Perguntas frequentes

Uma operação oposta abre sempre uma cobertura?

Não. Em netting, primeiro reduz, encerra ou inverte a posição líquida no símbolo. Verifique a quantidade resultante confirmada.

O netting pode fazer desaparecer os custos brutos de negociação?

Não. Combinar a exposição não apaga os encargos nem os resultados realizados das execuções individuais.

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