Analyse und Kennzahlen

Mehrfachtests

Von Jarosław Wasiński (EN) • Veroeffentlicht: 23. Okt. 2026

Gemeinsame Prüfung vieler Hypothesen, bei der eine Einzeltest-Signifikanzschwelle Fehler der Gesamtfamilie nicht automatisch kontrolliert. FWER betrifft die Wahrscheinlichkeit mindestens einer falschen Ablehnung; FDR den erwarteten Anteil falscher Ablehnungen an allen Ablehnungen. Dies sind unterschiedliche Kontrollziele. Eine Methode nach Forschungsziel, Versuchszahl und Abhängigkeitsannahmen wählen.

Beispiel. Für fünf geordnete p-Werte 0.0004, 0.008, 0.019, 0.021 und 0.070 nutzt Bonferroni bei α = 0.05 die Schwelle 0.01 und verwirft zwei Hypothesen. BH bei q = 0.05 nutzt Schwellen 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 und 0.05 und verwirft die ersten vier.

Funktionsweise

Die Testfamilie vor Ergebnisdeutung einschließlich verworfener Strategievarianten definieren. Bonferroni kontrolliert FWER bei gültigen p-Werten ohne Unabhängigkeitsforderung. Das klassische Benjamini–Hochberg-Verfahren kontrolliert FDR unter passenden Abhängigkeitsbedingungen.

Häufiger Fehler

Interpretieren Sie 5% FDR nicht als Garantie dafür, dass 95% der ausgewählten Strategien Geld verdienen werden. Die Ablehnung einer statistischen Hypothese belegt weder das wirtschaftliche Ausmaß eines Vorteils noch Ausführungskosten oder zukünftige Stabilität.

Weiterlernen

Im Kurs: 5.12 Automatisierung und Screening in der technischen Analyse — Werkzeuge, Ablauf und Fallstricke. Quellen: ASA: Erklärung zu p-Werten; R: Methoden zur p-Wert-Korrektur.

Familie und Abhängigkeit

Definieren, ob Varianten zu einer Strategieauswahlentscheidung gehören. Verworfene Versuche auszulassen unterschätzt Auswahleffekte. Eine für abhängige Hypothesen geeignete Methode nutzen; FWER und FDR kontrollieren verschiedene Fehlerziele.

Primärquelle geprüft am 11. Oktober 2026: www.amstat.org.

Häufige Fragen

Repariert Korrektur schlechte Daten?

Nein. Die p-Werte müssen aus einem gültigen Modell und Datensatz stammen. Eine Korrektur beseitigt weder Verzerrungen durch Zukunftsinformationen noch Informationslecks oder fehlende Kosten.

Darf ich nur die letzten fünf gespeicherten Modelle zählen?

Nicht, wenn Auswahl eine größere Versuchsfamilie nutzte. Den tatsächlichen Suchprozess beschreiben.

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