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Analisi e metriche

Test multipli

Di Jarosław Wasiński (EN) • Pubblicato:
Valutazione congiunta di molte ipotesi, in cui una soglia di significatività per un singolo test non controlla automaticamente gli errori nell’intera famiglia. FWER riguarda la probabilità di almeno un falso rifiuto; FDR riguarda la proporzione attesa di falsi rifiuti tra tutti i rifiuti. Sono obiettivi di controllo diversi. Scegliere il metodo secondo scopo della ricerca, numero di prove e ipotesi di dipendenza.
Esempio. Per cinque p-value ordinati, 0.0004, 0.008, 0.019, 0.021 e 0.070, Bonferroni a α = 0.05 usa 0.01 e rifiuta due ipotesi. BH a q = 0.05 usa soglie 0.01, 0.02, 0.03, 0.04 e 0.05 e rifiuta le prime quattro.

Come funziona

Definire la famiglia di test prima di interpretare i risultati, incluse varianti di strategia rifiutate. Bonferroni controlla FWER con p-value validi senza richiedere indipendenza. La procedura classica Benjamini–Hochberg controlla FDR con condizioni di dipendenza appropriate.

Errore comune

Non interpretare FDR del 5% come garanzia che il 95% delle strategie selezionate guadagnerà denaro. Rifiutare un’ipotesi statistica non dimostra né dimensione economica del vantaggio né costi di esecuzione o stabilità futura.

Approfondimenti

Nel corso: 5.12 Automazione e screening nell’analisi tecnica — strumenti, processo e insidie. Fonti: ASA: dichiarazione sul p-value; R: metodi di correzione dei p-value.

Famiglia e dipendenza

Definire se le varianti appartengano a un’unica decisione di selezione della strategia. Omettere le prove rifiutate sottostima gli effetti di selezione. Usare un metodo adatto a ipotesi dipendenti; FWER e FDR controllano obiettivi di errore diversi.

Fonte primaria verificata l’11 ottobre 2026: www.amstat.org.

Domande frequenti

La correzione ripara dati errati?
No. I p-value devono derivare da un modello e da dati validi. La correzione non elimina look-ahead bias, contaminazione informativa o costi mancanti.
Posso contare soltanto gli ultimi cinque modelli salvati?

Non se la selezione ha usato una famiglia più ampia di tentativi. Descrivere il processo effettivo di ricerca.

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Jarosław Wasiński

Caporedattore, ForexMechanics.com • Analista macro e FX

Analista indipendente e professionista con oltre 20 anni di esperienza nei mercati finanziari. Attivo nel Forex dal 2004, con un focus sull'analisi fondamentale, la struttura del mercato OTC e la gestione disciplinata del rischio di capitale.

  • Fondatore e caporedattore di MyBank.pl, che offre formazione finanziaria affidabile dal 2004.
  • Autore di centinaia di commenti di mercato approfonditi, analisi strutturali e materiali didattici per trader e investitori.
  • Sostenitore della trasparenza del mercato, promuovendo una formazione basata su dati concreti e report istituzionali (BIS, ESMA, CFTC).

Tutti i contenuti hanno carattere esclusivamente didattico e informativo – non costituiscono consulenza di investimento né alcuna raccomandazione. Ricorda: il trading con leva (Forex/CFD) comporta un elevato rischio di rapida perdita del capitale.