Übernachtposition
Zahlenbeispiele verwenden die englische Schreibweise: Das Komma trennt Tausendergruppen, der Punkt die Nachkommastellen. 1,000 bedeutet eintausend, 1.25 eins und ein Viertel.
Die angegebene Einheit und den Kalender beachten
Finanzierungssätze können in Punkten, Geldbeträgen je Lot, Prozentsätzen oder auf einer anderen Grundlage angegeben sein. Die Zahl der Finanzierungstage kann Abwicklung, Wochenenden und Feiertage berücksichtigen. Lesen Sie die Sätze für Long- und Short-Positionen getrennt; beide Seiten können mit Kosten belastet werden.
Finanzierung und Ausführungsrisiko sind getrennt zu betrachten
Eine positive Finanzierungsgutschrift gleicht nicht jede mögliche Kursbewegung aus. Gewöhnliche Stop-Orders garantieren bei Kurslücken keinen Ausführungskurs. Vergleichen Sie den Stichtag und die Finanzierungsberechnung des Kontrakts mit den Haltedauerannahmen der Strategie, einschließlich der Kosten für das Schließen und erneute Eröffnen einer Position.
Übernacht und Tageskerze
Eine Kerzengrenze, die lokale Mitternacht und ein Finanzierungsstichtag müssen nicht zusammenfallen. Dokumentieren Sie die benannte Zeitzone und das Datum für den tatsächlichen Kontrakt. Auch eine auf Tageskerzen getestete Strategie benötigt ein Modell für die Finanzierung in Geldbeträgen, wenn ihre Positionen die maßgeblichen Stichtage überschreiten.
Häufige Fragen
Bedeutet über Nacht immer, eine Position bis zum nächsten Kalendertag zu halten?
Nicht unbedingt. Das Überschreiten des Finanzierungsstichtags eines Instruments kann auch innerhalb desselben lokalen Datums relevant sein.
Wird die Finanzierung jeden Mittwoch dreifach berechnet?
Nein. Das Instrument, die Abwicklungskalender und der Tarif des Anbieters bestimmen den Zeitplan.
